Если на рынке происходит движение, у вас будут аналитические инструменты, чтобы выявить их и своевременно среагировать. Первая содержит скрипт, запускающий внешнюю программу, во второй размещены файлы эксперта, которые переносятся в каталог Metatrader по аналогии с двумя предыдущими инструментами. Если выставить на график технический индикатор или любой визуальный инструмент, то появится дополнительная панель. В ней можно настроить автоматическое открытие сделки при достижении определенного значения осциллятора или, например, при касании трендовой линии.

Эксперт будет получать время и цену смоделированного тика так же, как и при работе в онлайне. Необходимо учитывать, что бэктестинг показывает, как стратегия работала в прошлом, и это не может гарантировать ее эффективность в будущем, так как рынки изменчивы по своей природе. Поэтому, понимая несомненную пользу тестирования на истории, нельзя механически полагаться исключительно на его результаты. При использовании технических индикаторов, можно также проверить их результативность на истории. Программа для тестирования советников позволяет проверять и оптимизировать любые стратегии. В Тестере вы можете испытывать как свои собственные, так и чужие разработки.

Установка ордеров

Тестер торговых роботов в МТ5 позволяет проводить анализ практически любого торгового инструмента. Более того, тестер может анализировать даже самые сложные торговые роботы, которые ведут торговлю на нескольких инструментах. Однако стоит понимать, что тестирование проходит на исторических данных, что значительно ускоряет процесс моделирования работы торгового советника. Тестер стратегий позволяет эмулировать сетевые задержки при исполнении торговых операций советником, чтобы приблизить процесс тестирования к реальным торговым условиям. Между выставлением торгового приказа экспертом и его исполнением тестером стратегий вставляется определенная временная задержка. С момента отсылки приказа и до его исполнения цена может измениться.

В архиве есть установочный файл и инструкция, потому для тех, кто не хочет проходить долгую регистрацию, но хочет познакомиться с тестером, по этой ссылке выложен архив. В нем в формате .pdf на английском языке довольно подробная инструкция. Всем, кто хочет все-таки запустить FX Blue на реальном счете, придется выполнить следующие действия. Прямо в платформе можно купить любой из тысяч торговых роботов или индикаторов и тут же запустить их в торговлю. Онлайн-котировки и интерактивные графики в 9 периодах позволяют рассматривать котировки под увеличительным стеклом и оперативно реагировать на любое движение цены. Материалы, представленные на сайте avtoforex.ru, имеют рекомендательный характер и представляют собой общие сведения о рынке Форекс.

Основные виды тестеров торговых стратегий

Агент тестирования получает от клиентского терминала историю по тестируемому инструменту сразу же после запуска тестирования. Если исторические данные имеются на терминале, они сразу передаются на агенты тестирования. Если данные отсутствуют, терминал запросит и скачает их с сервера, а затем передаст на агенты тестирования. Для автоматизации процесса Метатрейдер предлагает специальную программу – тестер стратегий. Программа обрабатывает большие объемы данных и дает развернутую статистику, которая позволяет оценить все сильные и слабые стороны торговли.

Он означает, что торговый советник использует реальные тики с торговых бирж, а также через работы с поставщиками ликвидности. При работе с режимом “Только цены открытия” участники рынка могут совершить лишь очень оперативную и приблизительную прикидку. По сути, для теста используются действительные показатели цены, просто не текущие, а прошлые.

Тестер торговых стратегий

Это может сказаться на потребляемых ресурсах
операционной системы и на скорости тестирования. Какие показатели говорят о доходности и потенциальной прибыльности торгов. Это своеобразные
симуляторы торговли использующие
реальные исторические ценовые https://boriscooper.org/ данные. Согласитесь, ведь довольно приятно
совмещать обучение торговле с увлекательной
игрой в эту самую торговлю. А также необходимо учитывать и другие нюансы (подробнее об этом написано в материале «Можно ли доверять тестеру стратегий МТ4»).

Тестирование торгового советника подразумевает прогон использования инструмента на исходных настройках и параметрах с историческими рыночными данными. Для оптимизации стратегии ее необходимо запустить несколько раз, каждый из которых используя разные параметры. Таким образом, участник рынка получает возможность выбора самого удачного и эффективного соотношения. Тестирование происходит на основе истории котировок валют и акций. Во время тестирования торгового робота накопленные котировки перебираются и анализируются одна за другой. При этом робот совершает виртуальные торговые сделки в соответствии с заложенным в него торговым алгоритмом.

Графические результаты оптимизации

Чтобы поставить симулятор на паузу, нужно нажать кнопку рядом с прокруткой Визуализации (синий квадрат на следующем скрине). Во время паузы можно изменить скорость тестирования (построения свечей), добавить индикатор, оценить график с точки зрения фундаментального анализа. Если нажать кнопку «Стоп», то симуляция полностью остановится и на экран будет выведена прибыль/убыток на момент остановки. Более подробные результаты будут импортированы на сайт разработчиков.

• Также здесь можно настроить сессии, когда тестируемой программе будет запрещено торговать.
• Узнать о возможностях анализатора торговых стратегий, ознакомиться с его функционалом и скачать бесплатную версию программы вы можете, перейдя в полную версию статьи.
• Тестер стратегий позволяет создать собственную вычислительную ферму агентов в локальной сети.
• Во-вторых, тестирование и на демо-счете не даст гарантии успеха в будущем.

В Тестере стратегий доступны мощные инструменты визуального анализа результатов оптимизации в
2D и 3D режимах. Например, в двухмерном представлении можно сразу проанализировать зависимости итогового результата от двух показателей, а в 3D — увидеть всю картину поиска наилучшего результата при оптимизации. Стресс-тестирование — это возможность еще больше приблизить условия проверки торгового
робота к реальным. Режим произвольных задержек исполнения эмулирует
сетевые задержки при передаче и обработке торговых запросов, а также
моделирует задержки исполнения приказов дилерами при реальной
торговле. Я думаю, что во время форвард тестирования, советник прогоняется уже с параметрами отобранными во время бек тестов. По количеству статистической информации он чем-то напоминает отчет MyFxBook, его можно выгрузить в Excel.

Обмен данными между терминалом и агентом #

Благодаря функции «Форвард-тестирование» дает возможность исключить «подгонку» результатов работы торгового советника. При использовании моделирования с данной функцией происходит двойное тестирование. Первая часть проходит с оптимизацией на истории, а вторая подтверждает полученные результаты. В случае, если оба тестер торговых стратегий теста показали одинаковый или приближенный результат, то это свидетельствует об истинности данных, что исключает «подгонку» результатов со стороны разработчика программы. Тестер стратегий позволяет трейдеру выявить множество параметров, которые могут влиять на эффективность его стратегии на реальном рынке.

Запустить старую симуляцию с момента остановки нельзя, можно только запустить новую симуляцию в новом окне. В МТ4 есть свой встроенный тестер для ручных стратегий, но у него есть недостатки. Программа не лишена недостатков, но в целом оставляет положительное впечатление. Каждая торговая система перед тем, как быть запущенной на реальном счете, должна пройти тестирование. Трейдер должен понимать, способна ли его торговые стратегии в принципе принести прибыль и насколько эта прибыль сопоставима с рисками и ожиданиями. Как и в случае с окном “Терминал”, часть вкладок в окне “Тестер” скрывается, если в них нет информации.

Агент получает хэши блоков и с сравнивает с теми, что он уже хранит у себя. Если отпечаток данного блока параметров отсутствует у агента, или присланный хэш отличается от имеющегося, то агент запрашивает сам блок параметров. Для каждого блока параметров создается цифровой отпечаток в виде MD5-хэша, который и посылается агенту. MD5-хэш является уникальным для каждого набора, его объем во много раз меньше объема информации, на основе которой он вычислен. Локальный агент после окончания тестирования находится в режиме ожидания следующей задачи в течение 5 минут, чтобы не терять время на запуск при следующих вызовах.

лучших тестера торговых стратегий для Forex

Минимальный объем сделки (оборота), с которого будет взиматься данная комиссия. Например, так можно создать многоуровневые комиссия, которые зависят от объема сделки или оборота. Если у вас есть исходный код выбранного советника, то при помощи этой кнопки вы можете быстро перейти к его редактированию в
MetaEditor. Более подробно режимы генерации тиков описаны в отдельном разделе. Обратите внимание, задержка работает только для операций, совершаемых экспертом (выставление ордеров, изменение стоп-уровней, и т.д.).

Для такой модели тестирования не нужно ничего устанавливать в MetaTrader. В терминале есть базовый инструмент Strategy Tester, в котором можно выбрать автоматический советник из каталога, актив, а также период и таймфрейм тестирования. Они компенсируют недостатки ручной проверки и длительной торговли на демосчете. Зачастую такие программы устанавливаются как дополнения к терминалам MetaTrader. Тестеры Форекс – простые и понятные, а часто и наиболее эффективные методы проверки торговых стратегий на предмет уровня прибыльности.

Плоский график (2D) и Объемный график (3D) #

При оптимизации производятся многократные прогоны механической торговой системы. Это делается с целью определения параметров советника, при которых его прибыльность максимальна. Основой прибыльной торговли советниками на Форекс является их тестирование с высокой степенью точности. Во встроенном тестере МТ4 качество моделирования едва достигает 90%. Этого качества тестирования недостаточно, чтобы оценить эффективность советников, особенно, используемых на тиковых данных. Но есть способы тестирования, при которых можно добиться более высокого качества, вплоть до 99%.

Результаты тестирования стратегий также представляются в виде графиков, что делает анализ торговой стратегии еще более удобным. Стресс-тестирование — это возможность еще больше приблизить условия проверки торгового робота к реальным. Режим произвольных задержек исполнения эмулирует сетевые задержки при передаче и обработке торговых запросов, а также моделирует задержки исполнения приказов дилерами при реальной торговле. Его можно использовать и для решения массовых математических задач оптимизации параметров. В режиме математических вычислений не используется торговая история и не моделируется рыночное окружение, а выполняются только заложенные в эксперта математические расчеты.